EIOPA: raccomandazioni al mercato assicurativo dopo lo stress test 2021

EIOPA: raccomandazioni al mercato assicurativo dopo lo stress test 2021

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi le sue raccomandazioni alle autorità di vigilanza e assicuratori sulla base delle conoscenze e dell'esperienza dello stress test assicurativo 2021 dell'EIOPA.

EIOPA: cos’è lo Stress test?

Lo Stress Test assicurativo per il 2021 è stato effettuato dall’EIOPA, focalizzandosi sullo scenario legato al COVID-19, valutando la resilienza del settore al protrarsi dello scenario legato al COVID-19 in un contesto di tassi di interesse “più bassi più a lungo”.

Nello Stress Test assicurativo per il 2021, l’EIOPA ha svolto una valutazione patrimoniale e di solvibilità e, per la prima volta, ha anche valutato la posizione di liquidità pre- e post-stress dei partecipanti. Il test ha consentito ai partecipanti di calcolare la loro posizione post-stress utilizzando due approcci distinti: l’approccio fixed balance sheet senza possibilità di misure di gestione, e l’approccio constrained balance sheet, dove erano permesse reactive management actions. 19 partecipanti hanno optato per l'utilizzo di tali misure.

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Gli shock previsti sono stati modellati sui rischi prevalenti nel sistema finanziario e sono considerati severi ma plausibili. Questi includono il cosiddetto effetto “double-hit”, dove il tasso privo di rischio e i premi di rischio si muovono verso direzioni divergenti, accompagnati da una serie di shock specifici del settore assicurativo risultanti dall'insorgere della pandemia.

EIOPA: raccomandazioni al mercato assicurativo dopo lo stress test 2021

Dopo aver analizzato i risultati dello stress test, l'EIOPA ha ora definito una serie di azioni che, una volta attuate, si tradurranno in un settore assicurativo più resiliente in Europa. Le raccomandazioni si dividono in tre categorie.

Per quanto riguarda le vulnerabilità individuate durante la prova di stress, l'EIOPA sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza delle imprese dalle misure transitorie. Per affrontare altre vulnerabilità, le autorità nazionali competenti (ANC) dovrebbero valutare se i rischi che hanno causato un calo significativo dei coefficienti SCR dei (ri)assicuratori sono adeguatamente gestiti. Le ANC dovrebbero inoltre verificare che le imprese allochino risorse sufficienti per valutare adeguatamente i rischi non coperti dal quadro di segnalazione di Solvency II.

Due ulteriori raccomandazioni si concentrano su potenziali azioni di gestione. L'EIOPA raccomanda alle ANC di indagare sul motivo per cui alcune entità hanno scelto di non valutare le potenziali azioni di gestione, mentre per gli assicuratori che le hanno valutate, l'EIOPA suggerisce un'analisi più approfondita della fattibilità e dell'impatto riportato delle azioni di gestione applicate. Le ANC dovrebbero anche valutare in che modo i processi decisionali, la capacità di raccogliere informazioni rilevanti ei modelli utilizzati consentirebbero loro di rispondere rapidamente a sviluppi negativi.

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Infine, l'EIOPA includeva una raccomandazione specifica per le singole imprese che invitava l'ANC interessata a intraprendere azioni di vigilanza, comprese ispezioni in loco se necessario, per migliorare ulteriormente il processo di convalida e la qualità dei dati ricevuti dal partecipante.

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